カテゴリー: 経済/金融

USD建てのバックテストは円建てでも同じ結論になるのか。銘柄ごとに最適なリスク許容度は同じなのか。もっと素早いMACDは使えるのか。レバレッジでショートを取れば弱点は補えるのか。4つの検証はすべて「条件を変えると結論が反転しうる」という共通の教訓に行き着きました。 … 続きを読む一般サラリーマンがテクニカル戦略の為替・レバレッジを検証してみた話 -為替・レバレッジ編-

日次終値だけを見るストップロスは1日の中の急落を見逃す。では監視の頻度を上げれば戦略は良くなるのか。BTC-USD/ETH-USDで検証した結果、答えは銘柄によって正反対でした。 … 続きを読む一般サラリーマンがテクニカル戦略の日中監視を検証する話 -日中監視・データ粒度編-

ここまでのバックテスト検証を踏まえ、実際に毎日シグナルを記録し続けるペーパートレードの仕組みと、それをAzure Functionsで完全自動化した過程をまとめました。認証は接続文字列を使わずマネージドID、まだ実績データは少ないため過信は禁物という話です。 … 続きを読む一般サラリーマンがテクニカル戦略を毎日自動記録する仕組みを作ってみた話 -運用自動化編-

前回のリスク管理編に続き、実際の取引所(GMOコイン・coincheck・bitFlyer)の手数料体系と、ETH-USD・SOL-USDを加えた複数暗号資産での頑健性を検証。「取引所(板)」と「販売所」では戦略の優位性が完全に崩壊するほどの差があること、SOL-USDのような新しい銘柄は評価方法で結果が逆転することをまとめました。 … 続きを読む一般サラリーマンがテクニカル戦略の取引コストと複数資産を検証してみた話 -コスト・マルチアセット編-

前回の導入編に続き、ポジションサイジング・ストップロス・パラメータ選定の頑健化を検証。ボラティリティに応じて建玉を増減させるとSharpeとMaxDDは改善するもののCAGRはBuy & Holdを下回ってしまうこと、固定比率サイジングは原理的にSharpeを改善できないこと、パラメータの「最良」選びに潜むwinner’s curseの罠をまとめました。 … 続きを読む一般サラリーマンがテクニカル戦略のリスク管理を検証してみた話 -リスク管理編-

「トレンドの60〜80%を機械的に取り続ければBuy & Holdより良い結果になるのか?」という問いを出発点に、MACD戦略をPythonでバックテスト検証。SPY・ドル円は対象から除外し、現在はBTC-USD・ETH-USDに絞って検証中。誠実な結論と、これから続くシリーズの見取り図をまとめた導入編です。 … 続きを読む一般サラリーマンがテクニカル戦略をバックテストで検証してみた話 -導入編-

こんにちは。 前回の記事では、一般サラリーマンの資産形成にお続きを読む一般サラリーマンの資産形成の話 -NISA・長期・分散・積立-

こんにちは。 最近、お金や資産形成について、改めて考えること続きを読む一般サラリーマンの資産形成の話 -入金力-

老後資金について調べていると、よく「老後2000万円問題」と続きを読む老後2000万円で本当に足りるのか、モンテカルロ法で1万回シミュレーションしてみた